如何评估日收益的风险?
评估日收益风险的方法
- 历史收益分析
- 风险调整模型
- ** Monte Carlo模拟**
- 财务指标
评估日收益风险的财务指标
- 日收益标准差
- 日收益标准偏差比率
- 日收益峰值到平均收益比率
- 日收益标准差与平均收益比率的波动程度
评估日收益风险的风险调整模型
- 加权风险模型
- 无风险模型
- 敏感性分析
评估日收益风险的 Monte Carlo模拟
- 模拟不同市场条件下的收益
- 模拟不同风险水平下的收益
- 确定能够抵消风险的最小收益水平
评估日收益风险的其他方法
- 财务顾问的咨询
- 行业研究报告
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